Come utilizzare una media mobile per acquistare azioni

La media mobile (MA) è un semplice strumento di analisi tecnica che livella i dati sui prezzi creando un prezzo medio costantemente aggiornato. La media viene calcolata su un periodo di tempo specifico, come 10 giorni, 20 minuti, 30 settimane o qualsiasi periodo di tempo scelto dal trader. Ci sono vantaggi nell’utilizzare una media mobile nel tuo trading, così come opzioni su quale tipo di media mobile utilizzare.

Anche le strategie di media mobile sono popolari e possono essere adattate a qualsiasi intervallo di tempo, adattandosi sia agli investitori a lungo termine che ai trader a breve termine.

Punti chiave

  • Una media mobile (MA) è un indicatore tecnico ampiamente utilizzato che attenua le tendenze dei prezzi filtrando il rumore derivante dalle fluttuazioni casuali dei prezzi a breve termine.
  • Le medie mobili possono essere costruite in molti modi diversi e impiegano diversi numeri di giorni per l'intervallo di media.
  • Le applicazioni più comuni delle medie mobili sono l'identificazione della direzione del trend e la determinazione dei livelli di supporto e resistenza.
  • Quando i prezzi degli asset superano le loro medie mobili, ciò può generare un segnale di trading per i trader tecnici.
  • Sebbene le medie mobili siano abbastanza utili da sole, costituiscono anche la base per altri indicatori tecnici come la divergenza di convergenza della media mobile (MACD).

Perché utilizzare una media mobile

Una media mobile aiuta a ridurre la quantità di rumore su un grafico dei prezzi. Osserva la direzione della media mobile per avere un'idea di base della direzione in cui si sta muovendo il prezzo. Se è inclinato verso l'alto, il prezzo sta salendo (o lo era di recente) nel complesso; inclinato verso il basso e il prezzo sta scendendo nel complesso; muoversi lateralmente e il prezzo è probabilmente compreso in un intervallo.

Una media mobile può anche fungere da supporto o resistenza. In un trend rialzista, una media mobile di 50, 100 o 200 giorni può fungere da livello di supporto, come mostrato nella figura seguente. Questo perché la media agisce come un pavimento (supporto), quindi il prezzo rimbalza su di essa. In un trend al ribasso, una media mobile può fungere da resistenza; come un tetto, il prezzo raggiunge il livello e poi ricomincia a scendere.

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Il prezzo non rispetterà sempre la media mobile in questo modo. Il prezzo potrebbe attraversarlo leggermente o fermarsi e invertire prima di raggiungerlo.

Come linea guida generale, se il prezzo è al di sopra della media mobile, il trend è rialzista. Se il prezzo è inferiore alla media mobile, il trend è al ribasso. Tuttavia, le medie mobili possono avere lunghezze diverse (discusse tra breve), quindi una MA può indicare un trend rialzista mentre un'altra MA indica un trend al ribasso.

Tipi di medie mobili

Una media mobile può essere calcolata in diversi modi. Una media mobile semplice (SMA) di cinque giorni somma i cinque prezzi di chiusura giornalieri più recenti e divide la cifra per cinque per creare una nuova media ogni giorno. Ogni media è collegata alla successiva, creando la singolare linea fluida.

Un altro tipo popolare di media mobile è la media mobile esponenziale (EMA). Il calcolo è più complesso poiché applica una ponderazione maggiore ai prezzi più recenti. Se tracci una SMA a 50 giorni e una EMA a 50 giorni sullo stesso grafico, noterai che la EMA reagisce più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA, a causa della ponderazione aggiuntiva sui dati di prezzo recenti.

I software grafici e le piattaforme di trading eseguono i calcoli, quindi non è necessaria alcuna matematica manuale per utilizzare una media mobile.

Un tipo di MA non è migliore di un altro. Una EMA può funzionare meglio in un mercato azionario o finanziario per un certo periodo, mentre in altri momenti una SMA può funzionare meglio. Anche l’intervallo di tempo scelto per una media mobile giocherà un ruolo significativo nella sua efficacia (indipendentemente dal tipo).

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Lunghezza media mobile

Le lunghezze medie mobili comuni sono 10, 20, 50, 100 e 200. Queste lunghezze possono essere applicate a qualsiasi intervallo di tempo del grafico (un minuto, giornaliero, settimanale, ecc.), a seconda dell'orizzonte temporale del trader. L'intervallo di tempo o la durata che scegli per una media mobile, chiamato anche “periodo di sguardo indietro”, può svolgere un ruolo importante nella sua efficacia.

Una MA con un orizzonte temporale breve reagirà molto più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a una MA con un lungo periodo di riferimento. Nella figura seguente, la media mobile a 20 giorni segue più da vicino il prezzo effettivo rispetto alla media mobile a 100 giorni.

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Il periodo a 20 giorni può essere di vantaggio analitico per un trader a breve termine poiché segue il prezzo più da vicino e quindi produce meno ritardo rispetto alla media mobile a lungo termine. Una MA di 100 giorni può essere più vantaggiosa per un trader a lungo termine.

Il ritardo è il tempo necessario affinché una media mobile segnali una potenziale inversione. Ricordiamo che, come linea guida generale, quando il prezzo è al di sopra di una media mobile, il trend è considerato al rialzo. Pertanto, quando il prezzo scende al di sotto della media mobile, segnala una potenziale inversione basata su quella MA. Una media mobile di 20 giorni fornirà molti più segnali di inversione rispetto a una media mobile di 100 giorni.

Una media mobile può avere qualsiasi lunghezza: 15, 28, 89, ecc. Regolare la media mobile in modo che fornisca segnali più accurati sui dati storici Maggio contribuire a creare segnali futuri migliori.

Strategie di trading: crossover

I crossover sono una delle principali strategie di media mobile. Il primo tipo è un crossover di prezzo, ovvero quando il prezzo incrocia al di sopra o al di sotto di una media mobile per segnalare un potenziale cambiamento di trend.

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Un'altra strategia consiste nell'applicare due medie mobili a un grafico: una più lunga e una più corta. Quando la media mobile a breve termine supera la media mobile a lungo termine, è un segnale di acquisto, poiché indica che il trend si sta spostando verso l'alto. Questa è conosciuta come una croce d'oro. Nel frattempo, quando la media mobile a breve termine incrocia al di sotto della media mobile a lungo termine, è un segnale di vendita, poiché indica che il trend si sta spostando verso il basso. Questa è conosciuta come croce morta/morte.

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Svantaggi MA

Le medie mobili vengono calcolate sulla base di dati storici e nulla nel calcolo è di natura predittiva. Pertanto, i risultati che utilizzano le medie mobili possono essere casuali. A volte, il mercato sembra rispettare il supporto/resistenza della MA e i segnali commerciali, mentre altre volte non mostra alcun rispetto per questi indicatori.

Uno dei problemi principali è che, se l’azione dei prezzi diventa instabile, il prezzo potrebbe oscillare avanti e indietro, generando molteplici inversioni di tendenza o segnali commerciali. Quando ciò accade, è meglio farsi da parte o utilizzare un altro indicatore per chiarire la tendenza. La stessa cosa può accadere con i crossover delle MA quando le MA si «aggrovigliano» per un periodo di tempo, innescando molteplici operazioni in perdita.

Le medie mobili funzionano abbastanza bene in condizioni di trend forti, ma male in condizioni instabili o variabili. La regolazione dell'intervallo di tempo può risolvere temporaneamente questo problema, anche se a un certo punto è probabile che questi problemi si verifichino indipendentemente dall'intervallo di tempo scelto per la media mobile.

La linea di fondo

Una media mobile semplifica i dati sui prezzi livellandoli e creando una linea fluida. Ciò rende più facile vedere la tendenza. Le medie mobili esponenziali reagiscono più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alle medie mobili semplici. In alcuni casi, questo potrebbe essere positivo, mentre in altri potrebbe causare falsi segnali. Anche le medie mobili con un periodo di ricerca più breve (20 giorni, ad esempio) risponderanno più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a una media con un periodo di ricerca più lungo (200 giorni).

I crossover delle medie mobili sono una strategia popolare sia per le entrate che per le uscite. Le MA possono anche evidenziare aree di potenziale supporto o resistenza. Sebbene ciò possa sembrare predittivo, le medie mobili si basano sempre su dati storici e mostrano semplicemente il prezzo medio in un determinato periodo di tempo.

Investire utilizzando la media mobile o qualsiasi altra tecnica richiede un conto di investimento presso un agente di cambio. L'elenco dei migliori broker online di Investopedia è un ottimo posto per iniziare la ricerca sul broker più adatto alle tue esigenze.

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