Come costruire un indicatore di trading

Elliott e Gann sono diventati nomi familiari nella comunità commerciale mondiale. Questi pionieri dell’analisi tecnica hanno sviluppato alcune delle tecniche più utilizzate nel settore. Ma come hanno fatto Ralph Nelson Elliott e WD Gann a inventare queste tecniche e come hanno avuto così tanto successo? A dire il vero, non è così difficile come sembra! Questo articolo ti guida attraverso il processo di creazione del tuo indicatore personalizzato, che puoi utilizzare per ottenere un vantaggio sulla concorrenza.

Sfondo

Ricordiamo che la teoria alla base dell’analisi tecnica afferma che i grafici finanziari tengono conto di tutto, ovvero di tutti i fattori fondamentali e ambientali. La teoria prosegue affermando che questi grafici mostrano elementi psicologici che possono essere interpretati tramite indicatori tecnici.

Per capire meglio questo, diamo un'occhiata a un esempio. I ritracciamenti di Fibonacci derivano da una sequenza matematica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e così via. Possiamo vedere che il numero corrente è la somma dei due numeri precedenti. Cosa c’entra questo con i mercati? Ebbene, si scopre che questi livelli di ritracciamento (33%, 50%, 66%) influenzano le decisioni dei trader a tal punto che i livelli sono diventati un insieme di livelli di supporto e resistenza psicologica. L'idea è che, trovando questi punti sui grafici, si possano prevedere le direzioni future dei movimenti dei prezzi.

Componenti di un indicatore

Tutti gli indicatori vengono creati per prevedere dove si dirige un prezzo quando è presente una determinata condizione. I trader cercano di prevedere due cose fondamentali:

• Livelli di supporto e resistenza: Questi sono importanti perché sono le aree in cui i prezzi invertono la direzione.
• Tempo: Questo è importante perché devi essere in grado di prevedere Quando si verificheranno movimenti di prezzo.

Occasionalmente, gli indicatori prevedono direttamente questi due fattori, come nel caso delle bande di Bollinger o delle onde di Elliott, ma gli indicatori comunemente hanno una serie di regole emanate per emettere una previsione.

Ad esempio, quando utilizziamo l’indicatore della spinta in ampiezza (che è rappresentato da una linea che indica i livelli di momentum), dobbiamo sapere quali livelli sono rilevanti. L'indicatore stesso è semplicemente una linea. L'indicatore della spinta in ampiezza è simile all'RSI, in quanto è «limitato all'intervallo» e viene utilizzato per misurare lo slancio dei movimenti dei prezzi. Quando la linea è nella zona mediana, c'è poco slancio. Quando sale nella zona superiore, sappiamo che c'è un aumento dello slancio e viceversa. Si potrebbe cercare di prendere una posizione lunga quando lo slancio è in aumento dai livelli bassi e cercare di andare short dopo che lo slancio ha raggiunto il picco ad un livello elevato. È importante stabilire delle regole per interpretare il significato dei movimenti di un indicatore in modo da renderli utili.

Tenendo presente questo, diamo un'occhiata ai modi per creare previsioni. Esistono due tipi principali di indicatori: indicatori unici e indicatori ibridi. Gli indicatori unici possono essere sviluppati solo con elementi fondamentali dell’analisi grafica, mentre gli indicatori ibridi possono utilizzare una combinazione di elementi fondamentali e indicatori esistenti.

Componenti degli indicatori unici

Gli indicatori unici si basano su aspetti inerenti di grafici e funzioni matematiche. Ecco due dei componenti più comuni:

1. Modelli

I modelli ripetono semplicemente sequenze di prezzi evidenti nel corso di un dato periodo di tempo. Molti indicatori utilizzano modelli per rappresentare i probabili movimenti futuri dei prezzi. Ad esempio, la teoria delle onde di Elliott si basa sulla premessa che tutti i prezzi si muovono secondo un determinato schema semplificato nel seguente esempio:

Esistono molti altri modelli semplici che i trader utilizzano per identificare le aree di movimento dei prezzi all'interno dei cicli. Alcuni di questi includono triangoli, cunei e rettangoli.

Questi tipi di modelli possono essere identificati all'interno dei grafici semplicemente osservandoli; tuttavia, i computer offrono un modo molto più rapido per eseguire questa operazione. Le applicazioni e i servizi informatici forniscono la capacità di individuare automaticamente tali modelli.

2. Funzioni matematiche

Le funzioni matematiche possono variare dalla media dei prezzi a funzioni più complesse basate sul volume e altre misure. Ad esempio, le bande di Bollinger sono semplicemente percentuali fisse sopra e sotto una media mobile. Questa funzione matematica fornisce un chiaro canale di prezzo che mostra i livelli di supporto e resistenza.

Componenti degli indicatori ibridi

Gli indicatori ibridi utilizzano una combinazione di indicatori esistenti e possono essere considerati sistemi di trading semplicistici. Esistono innumerevoli modi in cui gli elementi possono essere combinati per formare indicatori validi. Ecco un esempio del crossover MA:

Questo indicatore ibrido utilizza diversi indicatori tra cui tre istanze delle medie mobili. Bisogna prima tracciare le medie mobili a tre, sette e 20 giorni in base alla cronologia dei prezzi. La regola cerca quindi un crossover per acquistare il titolo o un cross-under per venderlo. Questo sistema indica un livello al quale è possibile prevedere un movimento dei prezzi e fornisce un modo ragionevole per stimare quando ciò avverrà (man mano che le linee si avvicinano). Ecco come potrebbe apparire:

Creazione di un indicatore

Un trader può creare un indicatore seguendo diversi semplici passaggi:

1. Determina il tipo di indicatore che desideri costruire: unico o ibrido.
2. Determina i componenti da includere nel tuo indicatore.
3. Creare una serie di regole (se necessario) per disciplinare quando e dove dovrebbero verificarsi i movimenti dei prezzi.
4. Metti alla prova il tuo indicatore nel mercato reale attraverso il backtesting o il paper trading.
5. Se produce buoni rendimenti, mettilo in uso.

Un esempio

Supponiamo di voler creare un indicatore che misuri uno degli elementi più basilari dei mercati: le oscillazioni dei prezzi. L'obiettivo del nostro indicatore è prevedere i futuri movimenti dei prezzi sulla base di questo modello di oscillazione.

Passo 1:

Cerchiamo di sviluppare un indicatore unico utilizzando due elementi fondamentali, un modello e funzioni matematiche.

Passo 2:

Osservando i grafici settimanali delle azioni della società XYZ, notiamo alcune oscillazioni di base tra rialzista e ribassista che durano circa cinque giorni ciascuna. Poiché il nostro indicatore serve a misurare le oscillazioni dei prezzi, dovremmo essere interessati ai modelli per definire l’oscillazione e ad una funzione matematica, le medie dei prezzi, per definire la portata di queste oscillazioni.

Passaggio 3:

Ora bisogna definire le regole che governano questi elementi. I modelli sono i più facili da definire: sono semplicemente modelli rialzisti e ribassisti che si alternano ogni cinque giorni circa. Per creare una media, prendiamo un campione della durata dei trend al rialzo e un campione della durata dei trend al ribasso. Il nostro risultato finale dovrebbe essere un periodo di tempo previsto affinché questi movimenti si verifichino. Per definire la portata delle oscillazioni, utilizziamo un valore relativamente alto e un valore basso relativo, e li fissiamo al massimo e al minimo del grafico settimanale. Successivamente, per creare una proiezione dell'inclinazione/declino attuale basata sulle inclinazioni/declini passate, calcoliamo semplicemente la media delle inclinazioni/declini totali e prevediamo che gli stessi movimenti misurati (+/-) si verificheranno in futuro. La direzione e la durata del movimento, ancora una volta, sono determinate dallo schema.

Passaggio 4:

Prendiamo questa strategia e la testiamo manualmente oppure utilizziamo un software per tracciarla e creare segnali. Troviamo che può restituire con successo il 5% per swing (ogni cinque giorni).

Passaggio 5:

Infine, diventiamo attivi con questo concetto e commerciamo con denaro reale.

Linea di fondo

Costruire il tuo indicatore implica dare uno sguardo più approfondito all'analisi tecnica e quindi sviluppare questi componenti di base in qualcosa di unico. In definitiva, l’obiettivo è ottenere un vantaggio rispetto agli altri trader. Basta guardare Ralph Nelson Elliott o WD Gann. I loro indicatori di successo hanno dato loro non solo un vantaggio commerciale, ma anche popolarità e notorietà nei circoli finanziari di tutto il mondo.